Ticarət strategiyalarını geri yoxlamaq üçün ən yaxşı təcrübələr hansılardır?

1. Backtesting əhəmiyyətinin dərk edilməsi

Yüksək paylar dünyasında forex, Kriptovə CFD ticarət, yaxşı qurulmuş və hərtərəfli sınaqdan keçirilmiş ticarət strategiyasının gücünü qiymətləndirmək olmaz. Bu, müvəffəqiyyəti başlanğıc zamanı qoyulmuş zəmindən çox asılı olan diqqətlə tərtib edilmiş memarlıq möcüzəsinin planına bənzəyir. ordadır arxa dayaq üçün kritik bir vasitə olaraq xidmətə girir traders təsdiq etmək üçün ticarət strategiyaları maliyyə bazarlarının dalğalı sularına dalmadan əvvəl.

Backtesting, mahiyyət etibarilə, ticarət strategiyanızı tarixi məlumatlara tətbiq etdiyiniz bir üsuldur ki, bunun necə yerinə yetirildiyini görmək üçün. Bunu etməklə, siz potensial gəlirlilik, cəlb olunan risklər və strategiyanızın ümumi effektivliyi haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz. Bu, zamana, məkana geri səyahət etməyə imkan verən zaman maşını kimidir trades strategiyanıza əsaslanaraq, nəticələri görmək üçün sürətlə irəliləyin.

• Mənfəət: Backtestin aşkar etdiyi ən vacib aspektlərdən biri strategiyanızın potensial gəlirliliyidir. Bu, strategiyanızın müxtəlif bazar şərtlərində necə çıxış edəcəyinə dair hərtərəfli icmal təqdim edir.
• Risk Qiymətləndirilməsi: Backtesting həmçinin strategiyanızla əlaqəli potensial riskləri anlamağa imkan verir. Bu, maksimum azalmanı, risk/mükafat nisbətini və digər həyati risk ölçülərini müəyyən etməyə kömək edir.
• Strategiyanın Effektivliyi: Backtesting vasitəsilə siz strategiyanızın effektivliyini yoxlaya bilərsiniz. Bu, strategiyanızın tab gətirə biləcəyini anlamağa kömək edir bazar dəyişkənliyi və ardıcıl gəlirlər təqdim edin.

Bununla belə, yadda saxlamaq lazımdır ki, backtesting strategiya testi üçün möhkəm platforma təmin etsə də, o, qüsursuz deyil. Maliyyə bazarlarına saysız-hesabsız amillər təsir edir və keçmiş performans həmişə gələcək nəticələrin göstəricisi deyil. Buna görə də, gələcək nəticələri proqnozlaşdıran kristal kürədən çox, ticarət arsenalınızda bir çox vasitələrdən biri kimi backtesting istifadə etmək çox vacibdir.

Nəhayət, backtestin əhəmiyyəti onun təhlükəsizlik şəbəkəsini təmin etmək qabiliyyətindədir traders ticarətin gözlənilməz dünyasına qərq etməzdən əvvəl suları sınamaq üçün. Bu, düzgün istifadə edildikdə, dəyişkən dünyada uğur şansınızı əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilən güclü bir vasitədir. forex, kripto və CFD ticarət.

1.1. Backtesting tərifi

Backtesting uçuş simulyatoruna bənzəyir traders. Bu, pilotların real uçuş təhlükəsi olmadan öz bacarıqlarını təkmilləşdirə bildiyi kimi, real kapitalı riskə atmadan öz strategiyalarını sınamağa imkan verir. Bazarın keçmiş performansını təkrarlayaraq, traders potensial gələcək nəticələr haqqında fikir əldə edə bilər.

Backtestin gözəlliyi onun zəngin məlumat vermək qabiliyyətindədir. O, potensial çatışmazlıqları, mənfəət amillərini və müəyyən bir strategiyanın risk-mükafat nisbətini aşkar edə bilər. Hətta kömək edə bilər traders giriş və çıxış üçün optimal vaxtı müəyyən edir trades.

Ancaq bunu qeyd etmək vacibdir backtesting kristal top deyil. O, tarixi məlumatlara əsaslanır və deyildiyi kimi, keçmiş performans gələcək nəticələrin göstəricisi deyil.

Geri sınaq səyahətinə başlayarkən bir neçə əsas məqamı yadda saxlamaq çox vacibdir:

• Məlumatın Keyfiyyəti: Geri sınaq nəticələrinizin dəqiqliyi məlumatlarınızın keyfiyyəti ilə birbaşa mütənasibdir. Dəqiq nəticələr üçün etibarlı, yüksək keyfiyyətli datadan istifadə etdiyinizə əmin olun.
• Realist fərziyyələr: Tarixi məlumatlar əsasında strategiyanızı həddən artıq optimallaşdırmaq tələsinə düşmək asandır. Sürüşmə, əməliyyat xərcləri və real vaxt ticarətində nəticələrinizə təsir edə biləcək digər amillər haqqında real fərziyyələr etməyi unutmayın.
• Möhkəmlik: Bir bazar şəraitində yaxşı işləyən strategiya digərində yaxşı işləməyə bilər. Strategiyanızın möhkəmliyini təmin etmək üçün müxtəlif bazar şərtlərində sınayın.

Geri testin tərifini və əhəmiyyətini anlayaraq, traders maliyyə bazarlarının təlatümlü sularında daha yaxşı hərəkət edə və uğur şanslarını artıra bilər.

1.2. Ticarətdə geri testin rolu

Backtesting uğurlu ticarət strategiyalarının görünməmiş qəhrəmanıdır. Həvəskarı ayıran mühüm addımdır tradedünyasında təcrübəli mütəxəssislərdən rs forex, kripto və ya CFD ticarət. Tarixi məlumatlarla strategiyanı simulyasiya etməklə, backtesting potensial uğur və ya uğursuzluğa bir nəzər salmağı təklif edir. ticarət planı.

Backtest nə üçün vacibdir? Bu, ticarət strategiyalarınız üçün reallıq yoxlamasını təmin edir. Yeni bir strategiya yaratmağın həyəcanına qapılmaq asandır, lakin sınaqdan keçmədən, əslində kor ticarət edirsiniz. Backtesting sizə real kapitalı riskə atmazdan əvvəl strategiyanızı dəqiqləşdirmək, potensial tələləri müəyyən etmək və yanaşmanızı tənzimləmək imkanı verir.

Backtesting həm də özünə inam yaradır. Strategiyanızın simulyasiya edilmiş mühitdə uğur qazandığını görməklə, bazar çətinləşəndə ​​planınıza sadiq qalmaq üçün lazımi inamı formalaşdıracaqsınız. Bu psixoloji reklamvantage çox qiymətləndirmək olmaz.

Bununla belə, uğurlu backtesting yalnız simulyasiyaların həyata keçirilməsindən ibarət deyil. Nəticələri başa düşmək və şərh etməkdir. Bu, məlumatlara dərindən girməyi, nümunələri axtarmağı, qiymətləndirməyi əhatə edir risk və mükafat əmsallar və geri sınaq dövründə bazar şərtlərini başa düşmək.

• Nümunənin tanınması: Uğurlu backtesting, gəlirli ticarət imkanlarını göstərə biləcək təkrarlanan nümunələri müəyyən etməyə imkan verir.
• Risk və Mükafatın Qiymətləndirilməsi: Söhbət təkcə gəlirliliyi müəyyən etməkdən getmir trades; bunlarla əlaqəli riski dərk etməkdir trades. Backtesting potensial itkilər və qazancların aydın mənzərəsini təqdim etməklə riskinizi idarə etməyə kömək edir.
• Bazar vəziyyətinin təhlili: Bazar statik deyil; daim dəyişir. Geri sınaq müddətinizdə bazar şərtlərini başa düşmək sizə strategiyanızın müxtəlif şəraitlərdə necə çıxış edə biləcəyi barədə fikirlər verə bilər.

Unutmayın ki, backtesting gələcək uğurun qarantiyası deyil, lakin bu, gəlirli ticarət şansınızı əhəmiyyətli dərəcədə artıra biləcək güclü vasitədir. Backtestin gücündən istifadə edərək, ticarətinizi növbəti səviyyəyə qaldıra bilərsiniz.

1.3. Backtestin faydaları

Backtestin faydalarına nəzər salsaq, bu, ticarət strategiyanızın gələcəyini proqnozlaşdıra biləcək bir kristal topa sahib olmağa bənzəyir. İlk və ən görünən reklamvantage dır,-dir,-dur,-dür strategiyanızın performansını qiymətləndirmək bacarığı real kapitalı riskə atmadan. Geri test imkan verir traders öz ticarət strategiyasını tarixi bazar məlumatlarına təqlid etmək və bununla da onun oxşar bazar şəraitində necə çıxış edəcəyi barədə hərtərəfli anlayış təmin etmək.

Backtesting təmin edir strategiyanızı optimallaşdırmaq imkanı. Müxtəlif parametrləri sınaqdan keçirərək, traders mümkün olan ən yüksək gəlir əldə etmək üçün strategiyalarını dəqiqləşdirə bilər. Məsələn, strategiyanızın müəyyən bir valyuta cütlüyündə və ya günün müəyyən bir vaxtında daha yaxşı performans göstərdiyini aşkar edə bilərsiniz.

• Risklərin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi geri testin digər əhəmiyyətli faydasıdır. Strategiyanızın tarixi azalmasını başa düşməklə, siz potensial itkilərə daha yaxşı hazırlaşa və risk parametrlərinizi müvafiq olaraq tənzimləyə bilərsiniz. Bu, əlverişsiz bazar şərtləri dövründə ticarət kapitalınızın qorunmasında mühüm rol oynaya bilər.
• Backtesting də ola bilər etimadınızı artırır ticarət strategiyanızda. Strategiyanızın simulyasiya edilmiş mühitdə uğur qazandığını görmək, hətta bazar qeyri-müəyyənliyi dövründə belə planınıza sadiq qalmaq üçün lazım olan psixoloji təkan verə bilər.

Nəhayət, backtesting kömək edir potensial qüsurları müəyyənləşdirin strategiyanızda. Heç bir strategiya mükəmməl deyil və arxa test canlı ticarət mühitində görünməyən zəif cəhətləri üzə çıxara bilər. Bu qüsurları erkən müəyyən etməklə, traders öz strategiyasının möhkəmliyini artırmaq üçün lazımi düzəlişlər edə bilər. Bu təkrar test prosesi, zəif tərəflərin müəyyən edilməsi və strategiyanın dəqiqləşdirilməsi uzun müddətdə ticarət performansınızı əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıra bilər.

2. Ticarət Strategiyalarının Backtesting Ən Yaxşı Təcrübələri

Dünyasına dalış edərkən forex, kripto və ya CFD ticarət, arsenalınızdakı vacib vasitələrdən biri ticarət strategiyalarını yoxlamaq təcrübəsi olmalıdır. Bu prosedur, hər hansı real kapitalı riskə atmazdan əvvəl onu təkmilləşdirməyə və optimallaşdırmağa imkan verən ticarət strategiyanızın potensial performansına dair əvəzsiz anlayışlar təqdim edir.

üçün həlledicidir məlumatlarınızın keyfiyyətini təmin edin. Geri test nəticələrinizin düzgünlüyü birbaşa istifadə olunan tarixi məlumatların keyfiyyətindən asılıdır. Olsun forex, kriptovalyuta və ya CFDs, məlumatlarınızı həmişə etibarlı provayderlərdən əldə edin və onun nəzərdə tutulan ticarət strategiyanız üçün adekvat vaxt aralığını əhatə etdiyinə əmin olun.

Next, əməliyyat xərclərinin hesablanması. Buraya yayılmalar, komissiyalar, sürüşmə və maliyyə xərcləri daxil ola bilər. Bu məsrəflərə məhəl qoymamaq həddən artıq optimist geri testə gətirib çıxara bilər ki, bu da real dünya ticarətinə tətbiq edildikdə yanıltıcı ola bilər.

Başqa bir ən yaxşı təcrübə etməkdir həddindən artıq uyğunlaşmaqdan çəkinin. Həddindən artıq uyğunlaşma strategiyanız keçmiş məlumatlara çox yaxından uyğunlaşdırıldıqda baş verir və onun yeni məlumatlar üzərində effektivliyini azaldır. Bunun qarşısını almaq üçün siz nümunədən kənar testdən, yəni strategiyanızı görünməyən məlumatlar üzərində sınaqdan keçirməlisiniz.

• Nümunədən kənar sınaq: Bu, məlumatlarınızı iki dəstə bölməyi nəzərdə tutur: biri strategiyanızı yaratmaq üçün (nümunə daxilində) və biri onu sınaqdan keçirmək üçün (nümunədən kənar). Nümunədaxili məlumatlar strategiyanı optimallaşdırmaq üçün istifadə olunur, nümunədən kənar məlumatlar isə onun fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün istifadə olunur.
• İrəli sınağı: Bu, nümunədən kənar testin qabaqcıl formasıdır. Bu, strategiyanızı davamlı olaraq yenidən optimallaşdırmağı, strategiyadan real həyatda istifadə edəcəyiniz yolu simulyasiya etməyi əhatə edir.

Nəhayət, həmişə nəticələrinizi təsdiqləyin. Backtest keçirdikdən sonra nəticələri nominal olaraq qəbul etməyin. Bunun əvəzinə, müxtəlif parametrlər və ya məlumat dəstləri ilə çoxsaylı backtestlər həyata keçirməklə onları təsdiqləyin. Bu, strategiyanızın uğurunun bacarıq və ya sadəcə şansla bağlı olduğunu müəyyən etməyə kömək edəcək.

Unutmayın ki, backtesting gələcək performansın təminatı deyil. Bununla belə, bu ən yaxşı təcrübələrə riayət etmək sizə daha effektiv ticarət strategiyaları hazırlamağa və dəyişkən dünyada uğur şansınızı artırmağa kömək edə bilər. forex, kripto və CFD ticarət.

2.1. Keyfiyyətli məlumatlardan istifadə

Backtesting ticarət strategiyaları səltənətində keyfiyyətli məlumatlardan istifadənin əhəmiyyətini şişirtmək olmaz. O, bütün strategiyanızın onurğa sütunu kimi xidmət edir, geri testinizin nəticələrinə və nəhayət, gələcəyinizin uğuruna təsir edir. trades.

Keyfiyyətli məlumatlar etibarlı, dəqiq və hərtərəflidir. O, arxa test üçün möhkəm verilənlər toplusunu təmin etmək üçün əhəmiyyətli bir müddəti əhatə etməlidir. Bu, müxtəlif bazar dövrləri üzrə strategiyanın fəaliyyətinin daha dəqiq və real qiymətləndirilməsinə imkan verir.

Məsələn, əgər siz səltənətindəsinizsə forex və ya kripto ticarəti üçün məlumatlarınız ideal olaraq açılış, bağlanış, yüksək və aşağı qiymətlər, eləcə də ticarət həcmləri kimi təfərrüatları əhatə etməlidir. Bu, nəticələrinizi təhrif edə biləcək parçalanmış görünüşdən daha çox, bazar fəaliyyətinin tam təsviri ilə işləməyinizi təmin edir.

Keyfiyyətli məlumat əldə edərkən aşağıdakıları nəzərə alın:

1. Məlumatların olduğundan əmin olun təmizləmək: Bu o deməkdir ki, o, arxa test nəticələrinizi təhrif edə biləcək səhvlər, çatışmazlıqlar və ya uyğunsuzluqlardan azad olmalıdır.
2. Məlumatların olduğundan əmin olun tam: Natamam məlumatlar qeyri-dəqiq nəticələrə və yanlış strategiyalara səbəb ola bilər. Bütün lazımi sahələrin doldurulduğundan və məlumatların tələb olunan vaxt çərçivəsini əhatə etdiyindən əmin olun.
3. Məlumatların olduğundan əmin olun uyğun: Məlumatlar xüsusi ticarət strategiyanıza uyğun olmalıdır. Məsələn, strategiyanız saatlıq dəyişikliklərə əsaslanırsa, gündəlik məlumat kifayət etməz.

Unutmayın, məlumat daxil, zibil çıxarın. Məlumatlarınızın keyfiyyəti arxa test nəticələrinizin etibarlılığına birbaşa təsir göstərir. Buna görə də, keyfiyyətli məlumatların əldə edilməsinə və yoxlanmasına vaxt və səy sərf etmək geri sınaq prosesində mühüm addımdır.

2.2. Realist Parametrlərin qurulması

Səs-küylü dənizlərində naviqasiya forex, kripto və CFD ticarət yalnız bazar tendensiyalarına diqqətlə baxmaq deyil, həm də möhkəm strategiya tələb edir. Hər hansı bir uğurlu ticarət strategiyasının təməl daşıdır real parametr qəbulu. Bu, ticarət strategiyalarınızı yoxlamaq üçün əsas addımdır və bir odur traders tez-tez gözdən qaçır, bu da təhrif nəticələrə və yanlış gözləntilərə səbəb olur.

Realist parametrlər ticarət strategiyanızın fəaliyyət göstərdiyi sərhədlərdir. Bunlar nə vaxt daxil olmanızı və ya çıxmağınızı diktə edən təlimatlardır trade, götürməyə hazır olduğunuz risk səviyyəsi və nə qədər kapital qoymağa hazır olduğunuz. Bu parametrləri çox yüksək və ya çox aşağı təyin etmək fəlakətli nəticələrə səbəb ola bilər, eyni zamanda onların düzgün qurulması ardıcıl mənfəətə yol aça bilər.

2.3. Əməliyyat Xərclərinin daxil edilməsi

Ticarət sahəsində şeytan çox vaxt təfərrüatlarda olur. Ticarət strategiyanızın performansına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə biləcək belə bir detaldır əməliyyat dəyəri. Ticarət strategiyanızı sınaqdan keçirərkən, strategiyanın gəlirliliyinin real qiymətləndirilməsini əldə etmək üçün əməliyyat xərclərini daxil etmək çox vacibdir.

Əməliyyat xərcləri daxildir broker komissiyalar, yayılma xərcləri və sürüşmə. Broker komissiyaları tərəfindən tutulan ödənişlərdir broker icrası üçün trades. Yayılmış xərclər təklif və təklif qiymətləri arasındakı fərqə baxın və slippage bazarın dəyişməsi ilə əlaqədar faktiki icra qiyməti gözlənilən qiymətdən fərqli olduqda baş verir.

• Tranzaksiya xərclərinə məhəl qoymamaq, real vaxt ticarətində strategiyanı həyata keçirərkən sizi xəyal qırıqlığına uğratmaq üçün həddən artıq optimist nəticəyə gətirib çıxara bilər.
• Həm də yadda saxlamaq lazımdır ki, əməliyyat xərcləri zamanla və fərqliliklər arasında dəyişə bilər brokers. Buna görə də, orta qiymətləndirmədən istifadə etmək həmişə ən yaxşı yanaşma olmaya bilər.
• Bu variasiyaları nəzərə almaq və strategiyanızı müxtəlif ssenarilər altında gərgin sınaqdan keçirmək üçün backtestinginizdə bir sıra əməliyyat xərclərini istifadə etməyi düşünün.

Əməliyyat xərclərinin uçotu Sizin backtesting yalnız potensial mənfəətin daha dəqiq əksini təmin etmir, həm də strategiyanızın bu xərclərdəki dəyişikliklərə nə qədər həssas ola biləcəyini göstərir. Bir sıra əməliyyat xərcləri arasında gəlirli qalan strategiya real dünyada daha möhkəm və etibarlı olacaq.

2.4. Müxtəlif Bazar Şəraitlərində Test

Ticarət dünyasında strategiyanızın hər cür bazar şərtlərinə uyğunlaşa bilməsini təmin etmək çox vacibdir. Bu yerdir müxtəlif bazar şərtlərində sınaq oyuna girir. Bu təcrübə strategiyanızı müxtəlif bazar vəziyyətlərini təmsil edən müxtəlif tarixi məlumat dəstləri vasitəsilə həyata keçirməyi əhatə edir. Təkcə bir öküz bazarında strategiyanızı yoxlamaq kifayət deyil; aşağı, yan və yüksək dəyişkən bazarlarda da öz gücünü sübut etməlidir.

1. Boğa Bazarı: Bu, qiymətlərin artdığı və ya artacağı gözlənilən bazar vəziyyətidir. "Buğa bazarı" termini ən çox fond bazarına istinad etmək üçün istifadə olunur, lakin hər şeyə tətbiq edilə bilər traded, istiqrazlar, daşınmaz əmlak, valyutalar və mallar kimi.
2. Ayı bazarı: Ayı bazarı öküz bazarının əksidir. Bu, qiymətlərin düşdüyü və ya düşməsi gözlənilən bazar vəziyyətidir.
3. Sideways/Range-bound Market: Bu, dəyəri nə artan, nə də azalan, lakin sabit səviyyəni qoruyan bazardır. Bu şərtlər bir neçə həftə və ya daha çox davam edə bilər.
4. Dəyişkən bazar: Qeyri-sabit bazarda qiymətlərdə tez-tez, böyük dəyişikliklər olur. Bu dalğalanmalar iqtisadi hadisələrin, bazar xəbərlərinin və ya digər amillərin nəticəsi ola bilər.

Strategiyanızı bu müxtəlif bazar şərtlərində sınaqdan keçirməklə siz onun güclü və zəif tərəfləri haqqında hərtərəfli anlayış əldə edəcəksiniz. Nəticə etibarilə, siz lazımi düzəlişlər etmək və onun ümumi performansını yaxşılaşdırmaq üçün daha yaxşı hazırlaşacaqsınız. Yadda saxlayın ki, bir bazar şəraitində yaxşı nəticə göstərən strategiya digərində bunu mütləq etməyə bilər. Beləliklə, şaxələndirilmiş test ticarət strategiyanızı təkmilləşdirməkdə mühüm addımdır. Bir-birindən ayıran lakmus testinə bənzəyir buğda samandan, həqiqətən zamanın sınağına tab gətirə biləcək strategiyaları müəyyən etməyə kömək edir.

3. Qabaqcıl Backtesting Texnikaları

Backtesting sahəsinə daha dərindən girərək, ticarət strategiyanızın effektivliyini əhəmiyyətli dərəcədə artıra biləcək qabaqcıl texnikaları dərk etmək çox vacibdir. Belə texnikalardan biri **İrəli İrəli Optimallaşdırmadır (WFO)**. Bu proses keçmiş məlumatlar üzərində strategiyanın optimallaşdırılmasını, sonra nəticələri təsdiqləmək üçün görünməyən məlumatlar üzərində irəli getməyi əhatə edir. Bu, əyri uyğunlaşma tələsindən qaçmağa kömək edən və strategiyanızın müxtəlif bazar şərtlərini idarə etmək üçün kifayət qədər möhkəm olmasını təmin edən iterativ bir prosesdir.

Digər qabaqcıl texnika **Monte Carlo simulyasiyasıdır**. Bu üsul, hər dəfə ardıcıllığını dəyişdirərək, ticarət strategiyanızda birdən çox simulyasiya həyata keçirməyə imkan verir trades. Nəticələr nəticələrin paylanmasını təmin edir, strategiyanızın potensial riski və gəliri haqqında fikirlər təklif edir. Bu, ticarətə xas olan qeyri-müəyyənliyi və təsadüfiliyi anlamağa kömək edən güclü bir vasitədir.

• Nümunədənkənar Test qabaqcıl geri sınağın digər mühüm aspektidir. Bu, məlumatlarınızın bir hissəsini yalnız sınaq məqsədləri üçün rezerv etməyi əhatə edir. Strategiyanızın fəaliyyətinin qərəzsiz qiymətləndirilməsini təmin edən optimallaşdırma prosesində bu məlumatlar istifadə edilmir.
• Çox Bazar Testi strategiyanızı müxtəlif bazarlarda sınaqdan keçirən bir texnikadır. Bu, strategiyanızın bazara xas olub-olmadığını və ya müxtəlif bazarlarda gəlirli olma potensialının olub olmadığını aşkar edə bilər.

Qabaqcıl backtesting üsulları sehrli bir güllə deyil. Onlar möhkəm ticarət strategiyasının işlənib hazırlanmasına kömək etmək üçün alətlərdir. Əsas odur ki, onlardan ağıllı şəkildə və bazar dinamikası və ticarət psixologiyasının möhkəm anlayışı ilə birlikdə istifadə olunsun.

3.1. İrəli irəliləmə təhlili

Dinamik dünyasında forex, kripto və CFD ticarət, ticarət strategiyalarını dəqiq geri sınamaq qabiliyyəti oyun dəyişdiricidir. Bu prosesdə möhkəm və tez-tez nəzərdən qaçırılan bir texnika İrəli İrəli Analizdir (WFA). WFA strategiyanın necə yerinə yetiriləcəyini simulyasiya etmək məqsədi daşıyan nümunədən kənar test formasıdır traded real vaxtda. Bu, müxtəlif bazar şəraitində ticarət strategiyanızın performansını təsdiqləmək üçün nəzərdə tutulmuş perspektivli bir yanaşmadır.

Proses iki addımı əhatə edir: optimallaşdırma və yoxlama. Optimallaşdırma mərhələsində, tarixi məlumatlara əsaslanaraq ən yaxşı performansa nail olmaq üçün ticarət strategiyasına düzəlişlər edilir. Doğrulama mərhələsi, əksinə, effektivliyini qiymətləndirmək üçün optimallaşdırılmış strategiyanı fərqli məlumat dəsti üzərində sınaqdan keçirir.

Əsas reklamlardan birivantageWFA-nın s, əyri uyğunlaşma riskini azaltmaq qabiliyyətidir. Əyri uyğunlaşdırma, strategiyanın keçmiş məlumatlara həddən artıq optimallaşdırıldığı və real ticarətdə aşağı performans göstərməsi ehtimalını artırdığı zaman arxa testdə ümumi tələdir. Yoxlama üçün görünməyən məlumatlardan istifadə etməklə, WFA strategiyanın təkcə keçmiş məlumatlara uyğunlaşdırılmamasını, həm də gələcək bazar şərtlərinə uyğunlaşmasını təmin edir.

• 1 Adım: Optimallaşdırma – Tarixi məlumatlardan istifadə edərək ticarət strategiyanızı dəqiqləşdirin.
• 2 Adım: Yoxlama – Fərqli məlumat dəstindən istifadə edərək optimallaşdırılmış strategiyanı təsdiq edin.

WFA, canlı bazarda pərdə qalxdıqda onun necə çıxış edə biləcəyinə dair real qiymətləndirməni təmin edərək, ticarət strategiyanız üçün geyim məşqi kimidir. Bu kömək edə biləcək iterativ bir prosesdir traders öz strategiyalarını təkmilləşdirir, onları daha möhkəm və daim dəyişən bazar şərtlərinə uyğunlaşır.

3.2. Monte Karlo Simulyasiyası

Ticarət strategiyalarının geri sınanması sahəsində, seçilən bir güclü və möhkəm üsul Monte Karlo simulyasiyasıdır. Məşhur kazino şəhərciyinin adını daşıyan bu texnika maliyyə bazarlarının rulet çarxına mərc oynamağa bənzəyir. Bu imkan verir traders çoxlu sınaq və ya ticarət strategiyasının “simulyasiyalarını” həyata keçirmək üçün hər dəfə ardıcıllığı dəyişdirir. trade potensial nəticələrin geniş spektrini yaratmaq üçün nəticələr.

Monte Karlo simulyasiyası prinsipcə deterministik ola biləcək problemləri həll etmək üçün təsadüfilikdən istifadə edən ehtimal modelidir. O, müəyyən bir hadisənin mümkün nəticələrinin modelini müəyyən etməklə işləyir (məsələn, a trade), sonra həmin hadisənin simulyasiyalarını dəfələrlə həyata keçirir. Bu simulyasiyaların nəticələri daha sonra real dünya nəticəsi haqqında proqnozlar vermək üçün istifadə olunur.

Kontekstində forex, kripto və ya CFD ticarət, Monte Karlo simulyasiyası xüsusilə faydalı ola bilər. Bu imkan verir traders öz strategiyalarını tək bir tarixi məlumat dəstinə deyil, geniş spektrli mümkün bazar ssenarilərinə qarşı sınaqdan keçirməlidir. Bu, strategiyanın potensial risk və gəlirlərinin daha real və hərtərəfli qiymətləndirilməsini təmin edə bilər.

Məsələn, a trader test etmək üçün Monte Karlo simulyasiyasından istifadə edə bilər forex müxtəlif səviyyələrdə dəyişkənlik kimi bazar şərtlərinin müxtəlif kombinasiyalarına qarşı ticarət strategiyası, likvidlik, və iqtisadi göstəricilər. Bu simulyasiyaların minlərlə, hətta milyonlarını işlətməklə trader onların strategiyasının müxtəlif bazar şəraitində necə həyata keçirilə biləcəyini daha dərindən başa düşə bilər.

3.3. Çox Sistemli Geri Test

Ticarət strategiyalarını təkmilləşdirməyə gəldikdə, heç bir şey onun gücünü aşa bilməz Çox Sistemli Geri Test. Bu metodologiya imkan verir traders müxtəlif bazar şərtləri altında onların fəaliyyətinin hərtərəfli başa düşülməsini təmin edərək, eyni vaxtda birdən çox ticarət sistemini qiymətləndirmək.

Çoxsistemli backtestin gözəlliyi onun təmin etmək qabiliyyətindədir vahid görünüş ticarət strategiyalarınızdan. Birdən çox sistemi eyni vaxtda sınaqdan keçirərək, müəyyən bazar şəraitində hansı strategiyaların ən yaxşı performans göstərdiyini müəyyən edə bilərsiniz. Bu, müxtəlif bazar ssenarilərinə tab gətirə bilən möhkəm ticarət portfeli yaratmağınıza kömək edə bilər və bununla da ümumi ticarət performansınızı potensial olaraq yaxşılaşdıra bilər.

Çox sistemli geri testin effektiv şəkildə həyata keçirilməsi üçün bir neçə əsas addım var:

1. Ticarət Sistemlərinin Seçimi: Backtesting üçün müxtəlif ticarət sistemlərini seçin. Buraya müxtəlif göstəricilərə, vaxt çərçivələrinə və ya aktiv siniflərinə əsaslanan strategiyalar daxil ola bilər.
2. Məlumatların toplanması: Ticarət etdiyiniz aktiv sinifləri üçün tarixi data toplayın. Verilənlərin yüksək keyfiyyətli olduğundan və müxtəlif bazar şərtlərini əhatə etdiyinə əmin olun.
3. Geri testin icrası: Testləri həyata keçirmək üçün etibarlı backtesting platformasından istifadə edin. Platformanın birdən çox sistemi idarə edə biləcəyinə və ətraflı performans ölçülərini təmin edə biləcəyinə əmin olun.
4. Nəticələrin Təhlili: Hər bir sistemin performansını qiymətləndirin. Nəticələrdə hər bir sistemin hansı bazar şəraitində ən yaxşı performans göstərdiyini göstərən nümunələri axtarın.

Unutmayın ki, çoxsistemli backtestin məqsədi “mükəmməl” sistemi tapmaq deyil, müxtəlif sistemlərin müxtəlif şəraitlərdə necə fəaliyyət göstərdiyini anlamaqdır. Bu bilik sizə kömək edə bilər ticarət strategiyalarınızı şaxələndirin və gözlənilməz dünyasında uğur şansınızı potensial olaraq artırır forex, kripto və ya CFD ticarət.

4. Backtesting zamanı qaçınılması lazım olan ümumi səhvlər

dünya forex, kripto və CFD ticarət mürəkkəbdir və ehtiyatsızlar üçün potensial tələlərlə doludur. Belə tələlərdən biri ticarət strategiyalarının işlənib hazırlanmasında backtestin yanlış istifadəsidir. Backtesting, ticarət strategiyasının tarixi məlumatlar üzərində sınaqdan keçirilməsi prosesi, a-da həyati bir vasitədir trader-nin arsenalı. Ancaq səhv istifadə edildikdə, qeyri-dəqiq nəticələrə və yanlış strategiyalara səbəb ola bilər.

Birincisi, həddən artıq uyğunlaşma ümumi səhvdir traders backtesting zaman edir. Bu, strategiya keçmiş məlumatlara çox yaxından uyğunlaşdırıldıqda baş verir ki, bu da onu real vaxt ticarətində daha az effektiv edir. Bunun qarşısını almağın açarı strategiyanızın möhkəm və çevik olmasını, bir sıra bazar şərtlərinə uyğunlaşa bilməsini təmin etməkdir.

• Bazar təsirini nəzərə almadan: Traders tez-tez öz təsirini nəzərə almağı unudurlar tradebazarda. Böyük trades bazarı hərəkət etdirə bilər, qiymətlərə təsir edə bilər və potensial olaraq geri test nəticələrini əyləndirə bilər. Həmişə potensial bazar təsirinizi nəzərə alın trades backtesting zamanı.
• Tranzaksiya xərclərini nəzərə almadan: Tranzaksiya xərcləri mənfəətinizi əhəmiyyətli dərəcədə yeyə bilər. Potensial gəlirliliyin daha dəqiq təsvirini əldə etmək üçün həmişə bunları backtestingə daxil edin.
• Risk nəzərə alınmır: Risk ticarətin əsas aspektidir. Strategiya arxa testdə sərfəli görünə bilər, lakin sizi həddindən artıq riskə məruz qoyarsa, bu, əhəmiyyətli itkilərə səbəb ola bilər. Həmişə strategiyanızın risk-mükafat nisbətini nəzərə alın.

Başqa bir ümumi səhvdir əyri uyğunluq. Bu, bir strategiyanın tarixi məlumatlara uyğunlaşmaq üçün həddən artıq optimallaşdırıldığı zamandır ki, bu da onun canlı ticarətdə yaxşı çıxış etməsini çətinləşdirir. Strategiyanızı optimallaşdırılmamış məlumatlar üzərində sınaqdan keçirməyi əhatə edən nümunədən kənar testdən istifadə etməklə bunun qarşısını alın.

Məlumatların snooping qərəzi potensial məsələdir. Bu o zaman baş verir ki, a trader eyni məlumat dəstində müxtəlif strategiyaları təkrar sınaqdan keçirir və bu, həqiqi effektivlikdən çox, şansa görə sərfəli görünən strategiyanın tapılma ehtimalını artırır. Bunun qarşısını almaq üçün hər geri test üçün təzə məlumatlardan istifadə edin və həqiqət ola bilməyəcək qədər yaxşı görünən nəticələrdən ehtiyatlı olun.

4.1. Xaricilərə baxan

Ticarət strategiyalarının geri sınanması sahəsində bir tələ var traders tez-tez büdrəyir, kənar göstəricilərin təsirini nəzərə almamaqdır. Bunlar digər müşahidələrdən əhəmiyyətli dərəcədə kənara çıxan və arxa testinizin nəticələrini ciddi şəkildə təhrif edə bilən məlumat nöqtələridir. Onların maliyyə bazarlarında mövcudluğu adi bir hadisədir və tez-tez gözlənilməz hadisələr və ya bazar xəbərləri səbəb olur.

Kənar qiymətlərin tez-tez nəzərdən qaçırılmasının əsas səbəbi bazar qiymətlərinin hərəkətinin normal paylanmaya uyğun olması ilə bağlı ümumi fərziyyə ilə bağlıdır. Lakin, əslində, maliyyə bazarları öz xüsusiyyətləri ilə tanınır "yağlı quyruqlar", həddindən artıq qiymət dəyişikliklərinin daha yüksək ehtimalını ifadə edir. Bu kənar göstəricilərə məhəl qoymamaq, ticarət strategiyanızın möhkəmliyinə xələl gətirərək, həddindən artıq optimist arxa test nəticəsinə gətirib çıxara bilər.

Bu problemi həll etmək üçün arxa test prosesinizə kənar göstəriciləri nəzərə alan texnikaları daxil etmək çox vacibdir. Məsələn, edə bilərsiniz:

• Güclü statistik ölçülərdən istifadə edin: Median və interquartile diapazon orta və standart kənarlaşma ilə müqayisədə kənar göstəricilərə daha az həssasdır.
• Kənarların aşkarlanması üsullarından istifadə edin: Z-balı və ya IQR metodu kimi üsullar kənar göstəriciləri müəyyən etməyə və idarə etməyə kömək edə bilər.
• Parametrik olmayan üsulları nəzərdən keçirin: Bu üsullar məlumatların paylanması ilə bağlı fərziyyələr irəli sürmür və onları kənar göstəricilərə qarşı daha davamlı edir.

Qeyri-adi göstəriciləri qəbul etməklə və müvafiq qaydada müraciət etməklə, siz bazar dəyişkənliyi qarşısında möhkəm dayanan ticarət strategiyasını inkişaf etdirməyə bir addım yaxınlaşırsınız.

4.2. Sürüşməyə etinasızlıq

Ticarət sahəsində, slippage tez-tez gözə dəyməyən bir termindir, lakin onun ticarət nəticələrinə təsiri əhəmiyyətli ola bilər. Sürüşmə a-nın gözlənilən qiyməti arasındakı fərqə aiddir trade və qiymət trade əslində icra olunur. Bu uyğunsuzluq bazar dəyişkənliyi və ya likvidlik problemlərinə görə yarana bilər və ticarət strategiyalarını sınaqdan keçirərkən nəzərə alınması vacib amildir.

Backtesting zamanı bunu güman etmək asandır trades strategiyanızın diktə etdiyi dəqiq qiymət nöqtələrində icra olunacaq. Bununla belə, bu fərziyyə strategiyanın effektivliyinə dair təhrif qavrayışına səbəb ola bilər. Ticarətin reallığı ondan ibarətdir ki, bazar dalğalanmaları sizin real icra qiymətinizin nəzərdə tutulan qiymətdən bir qədər yüksək və ya aşağı olmasına səbəb ola bilər. Bu fərq tək başına əhəmiyyətsiz görünə bilər trade, lakin yüzlərlə və ya minlərlə birləşdikdə trades, bu, ümumi gəlirliliyinizə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər.

Geri testinizdə sürüşməni hesablamaq üçün, sürüşmə fərziyyəsini daxil edin modelinizə daxil edin. Bu, tarixi sürüşmə məlumatlarına əsaslanan sabit faiz və ya dəyişən dərəcə ola bilər. Bununla siz strategiyanızın canlı ticarət şəraitində necə çıxış edəcəyini daha dəqiq əks etdirməyə imkan verən backtesting prosesinizə əlavə realizm qatını əlavə edirsiniz.

Anlayın ki, sürüşmə ticarətin bir hissəsidir və strategiyanızın performansına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Bu qaçılmaz uyğunsuzluğu hesablamaq üçün arxa test modelinizə sürüşmə fərziyyəsini daxil edin.

Sürüşməyə lazımi diqqət yetirməklə, arxa test prosesinizin hərtərəfli, dəqiq və dinamik ticarət dünyası ilə qarşılaşmağa hazır olmasını təmin edə bilərsiniz.

4.3. Psixoloji amilləri nəzərə almamaq

Backtesting ticarət strategiyalarında ən çox diqqətdən kənarda qalan sahələrdən biri insan elementi. Alqoritmlər isə və texniki təhlil bazar tendensiyaları və potensialının obyektiv görünüşünü təmin edə bilər trades, onlar əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə biləcək psixoloji faktorları nəzərə almırlar trader-nin qərar qəbul etmə prosesi.

Qorxu və xəsisliyin ticarət qərarlarınıza təsirini nəzərdən keçirin. Qorxu potensial gəlirləri əldən verərək, vaxtından əvvəl bir mövqedən çıxmağınıza səbəb ola bilər, tamah isə heç vaxt gəlməyəcək bir dönüşə ümid edərək, çox uzun müddət itirdiyiniz mövqedə qalmağınıza səbəb ola bilər. Hər iki emosiya aşağı səviyyənizə mənfi təsir göstərə biləcək zəif ticarət qərarlarına səbəb ola bilər.

• Qorxu: Bu emosiya səbəb ola bilər traders öz mövqelərini çox erkən satmağa məcbur olur, nəticədə daha böyük gəlir əldə etmək imkanları əldən verilir. Arxa test strategiyaları bunu aydın şəkildə müəyyən edən risklərin idarə edilməsi strategiyasını daxil etməklə nəzərə almalıdır itkini dayandırmaq və mənfəət səviyyəsi.
• Xəsislik: Digər tərəfdən, xəsislik səbəb ola bilər traders, bazarın dönəcəyi ümidi ilə mövqelərini itirməyə davam edəcək. Geri sınaqdan çıxmaq üçün strategiya daxil edilməlidir trade növbəti itkilərin qarşısını almaq üçün müəyyən itki səviyyəsinə çatdıqda.

Bundan əlavə, özünə inam riskli ticarət davranışlarına səbəb ola biləcək başqa bir psixoloji amildir. Həddindən artıq inam səbəb ola bilər traders xəbərdarlıq işarələrinə məhəl qoymamalı və idarə edə bildiklərindən daha böyük mövqelər tutmalıdırlar. Bazar onlara qarşı hərəkət edərsə, bu, əhəmiyyətli itkilərlə nəticələnə bilər. Bunu azaltmaq üçün backtesting ilə uyğunlaşan mövqe ölçüləri üçün strategiya daxil edilməlidir trader-nin risk tolerantlığı və hesab ölçüsü.

Xülasə, backtesting potensial bazar tendensiyaları haqqında dəyərli fikirlər təmin edə bilər və trades, ticarət tərzinizə və risklərə dözümlülüyünə uyğun olmasını təmin etmək üçün strategiyanıza psixoloji amilləri daxil etmək çox vacibdir. Bu, yalnız daha çox məlumatlı ticarət qərarları qəbul etməyə kömək etməyəcək, həm də ümumi ticarət performansınızı yaxşılaşdıracaq.