Ən Yaxşı İstiqamətli Hərəkət İndeksi Bələdçisi

1. İstiqamətli Hərəkət İndeksinə (DMI) giriş

1.1 İstiqamətli Hərəkət İndeksi nədir?

The İstiqamətləndirmə hərəkəti indeksi (DMI) a texniki təhlil maliyyə bazarlarında qiymət hərəkətlərinin istiqamətini müəyyən etmək üçün nəzərdə tutulmuş alət. J. Welles Wilder Jr. tərəfindən 1978-ci ildə işlənib hazırlanmış DMI göstəricilər seriyasının bir hissəsidir. Orta istiqamətləndirici indeks Trendin gücünü ölçən (ADX).

DMI iki sətirdən ibarətdir: Müsbət İstiqamət Göstəricisi (+DI) və Mənfi İstiqamət Göstəricisi (-DI). Bu göstəricilər müvafiq olaraq yuxarı və aşağı qiymət tendensiyalarında hərəkəti tutmaq üçün nəzərdə tutulub.

1.2 DMI-nin məqsədi

DMI-nin əsas məqsədi təmin etməkdir traders və bazar tendensiyasının istiqaməti və gücü ilə bağlı fikirləri olan investorlar. Bu məlumat qərar qəbul etmə proseslərində, xüsusən də daxil olmaq və ya çıxmaq üçün düzgün vaxtın müəyyən edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir trade. +DI və -DI xətləri arasındakı əlaqəni təhlil edərək, traders üstünlük təşkil edən bazar əhval-ruhiyyəsini ölçə və strategiyalarını buna uyğun düzəldə bilər.

1.3 DMI-nin komponentləri

DMI üç əsas komponentdən ibarətdir:

1. Müsbət istiqamət göstəricisi (+DI): Qiymətin yuxarı hərəkətini ölçür və alış təzyiqinin göstəricisidir.
2. Mənfi İstiqamət Göstəricisi (-DI): Qiymətin aşağıya doğru hərəkətini ölçür və satış təzyiqini bildirir.
3. Orta İstiqamət İndeksi (ADX): Müəyyən edilmiş müddət ərzində +DI və -DI dəyərlərini ortalaşdırır və istiqamətindən asılı olmayaraq trendin gücünü göstərir.

1.4 DMI-nin hesablanması

DMI-nin hesablanması bir neçə addımı əhatə edir, ilk növbədə, trend istiqamətini və gücünü müəyyən etmək üçün ardıcıl aşağı və yüksək göstəriciləri müqayisə etməyə diqqət yetirir. +DI və -DI ardıcıl yüksək və minimum fərqlər əsasında hesablanır və sonra bir müddət ərzində, adətən 14 gün ərzində hamarlanır. ADX götürülərək hesablanır orta hərəkət +DI və -DI arasındakı fərqi və sonra onu +DI və -DI cəminə bölmək.

1.5 Maliyyə bazarlarında əhəmiyyəti

DMI müxtəlif maliyyə bazarlarında, o cümlədən geniş istifadə olunur Səhmlərin, forex, və mallar. Bu, güclü trend davranışları nümayiş etdirən bazarlarda xüsusilə dəyərlidir. Trend istiqaməti haqqında məlumat verməklə və momentum, DMI kömək edir traders onların optimallaşdırılması ticarət strategiyaları müxtəlif bazar şərtləri üçün.

1.6 Xülasə Cədvəl

2. İstiqamətli Hərəkət İndeksinin (DMI) Hesablanması Prosesi

2.1 DMI hesablanmasına giriş

İstiqamətli Hərəkət İndeksinin (DMI) hesablanması bazar tendensiyalarının istiqamətini və gücünü müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərini təhlil edən bir sıra addımları əhatə edir. Bu proses ticarət strategiyalarında DMI-dən səmərəli istifadənin ayrılmaz hissəsidir.

2.2 Addım-addım hesablama

İstiqamət hərəkətlərinin müəyyən edilməsi:

• Müsbət İstiqamət Hərəkəti (+DM): Cari yüksək və əvvəlki maksimum arasındakı fərq.
• Mənfi İstiqamət Hərəkəti (-DM): Əvvəlki aşağı və indiki aşağı səviyyə arasındakı fərq.
• +DM -DM-dən böyükdürsə və hər ikisi sıfırdan böyükdürsə, +DM-i saxlayın və -DM-i sıfıra qoyun. -DM daha böyükdürsə, əksini edin.

Həqiqi diapazon (TR):

• Aşağıdakı üç dəyərdən ən böyüyü: a) Cari Yüksək mənfi Cari Aşağı b) Cari Yüksək mənfi Əvvəlki Bağlama (mütləq dəyər) c) Cari Aşağı mənfi Əvvəlki Bağlama (mütləq dəyər)
• TR dəyişkənliyin ölçüsüdür və +DI və -DI-nin hesablanmasında çox vacibdir.

Hamarlanmış həqiqi diapazon və istiqamətli hərəkətlər:

• Tipik olaraq, 14 günlük müddət istifadə olunur.
• Hamarlanmış TR = Əvvəlki Hamarlanmış TR – (Əvvəlki Hamarlanmış TR / 14) + Cari TR
• Hamarlanmış +DM və -DM eyni şəkildə hesablanır.

+DI və -DI hesablanması:

• +DI = (Hamlanmış +DM / Hamarlanmış TR) x 100
• -DI = (Düzlənmiş -DM / Hamarlanmış TR) x 100
• Bu dəyərlər ümumi qiymət aralığının faizi kimi istiqamətli hərəkət göstəricilərini əks etdirir.

Orta İstiqamət İndeksi (ADX):

• ADX əvvəlcə +DI və -DI arasındakı Mütləq Fərqi təyin etməklə və sonra bunu +DI və -DI cəminə bölməklə hesablanır.
• Nəticə dəyər ADX əldə etmək üçün adətən 14 gün ərzində hərəkət edən ortalama ilə hamarlanır.

2.3 Hesablama nümunəsi

DMI hesablama prosesini göstərmək üçün bir nümunə nəzərdən keçirək:

• 14 günlük müddət üçün aşağıdakı məlumatları qəbul edin:
• Səhmlərin yüksəkləri, enişləri və bağlanmaları.
• Hər gün üçün +DM, -DM və TR hesablayın.
• 14 günlük müddət ərzində bu dəyərləri hamarlayın.
• +DI və -DI hesablayın.
• +DI və -DI-nin hamarlanmış qiymətlərindən istifadə edərək ADX-i hesablayın.

2.4 Hesablanmış dəyərlərin şərhi

• Yüksək +DI və Aşağı -DI: Güclü yüksəliş meylini göstərir.
• Yüksək -DI və Aşağı +DI: Güclü eniş trendini bildirir.
• +DI və -DI kəsişməsi: Potensial trendin dəyişməsini təklif edir.

3. Müxtəlif Zaman Çərçivələrində DMI Quraşdırma üçün Optimal Dəyərlər

3.1 Zaman çərçivəsinin dəyişkənliyini başa düşmək

İstiqamətli Hərəkət İndeksinin (DMI) effektivliyi müxtəlif vaxt çərçivələrində əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə bilər. Traders qısamüddətli, orta müddətli və uzunmüddətli analizdə DMI-dən istifadə edir, hər biri optimal performans üçün göstərici parametrlərində düzəlişlər tələb edir.

3.2 Qısamüddətli ticarət

1. Vaxt: Adətən 1 ilə 15 dəqiqə arasında dəyişir.
2. DMI üçün optimal dövr: 5 ilə 7 gün kimi daha qısa bir müddət qiymət hərəkətlərinə daha həssasdır.
3. Xüsusiyyətlər: Sürətli siqnallar verir, lakin artıra bilər risk bazar səs-küyünə görə yanlış pozitivlər.

3.3 Orta müddətli ticarət

1. Vaxt: Adətən 1 saatdan 1 günə qədər davam edir.
2. DMI üçün optimal dövr: 10-14 gün kimi mülayim bir müddət həssaslıqla etibarlılığı tarazlaşdırır.
3. Xüsusiyyətlər: Yelləncək üçün uyğundur traders, reaksiya sürəti və trend təsdiqi arasında balans təklif edir.

3.4 Uzunmüddətli ticarət

1. Vaxt: Gündəlik və aylıq qrafikləri əhatə edir.
2. DMI üçün optimal dövr: Daha uzun müddət, məsələn, 20-30 gün, qısamüddətli qiymət dəyişmələrinə həssaslığı azaldır.
3. Xüsusiyyətlər: Uzunmüddətli tendensiyalar üçün daha etibarlı siqnallar təqdim edir, lakin giriş və çıxış nöqtələrini gecikdirə bilər.

3.5 DMI-nin müxtəlif aktivlər üçün fərdiləşdirilməsi

Müxtəlif maliyyə aktivləri də DMI parametrlərinin fərdiləşdirilməsini tələb edə bilər. Məsələn, yüksək dəyişkən səhmlər sürətli qiymət dəyişikliklərini ələ keçirmək üçün daha qısa müddətdən faydalana bilər, daha az dəyişkən aktivlər isə əhəmiyyətsiz hərəkətləri süzmək üçün daha uzun müddətə ehtiyac duya bilər.

4. DMI siqnallarının şərhi

4.1 DMI şərhinin əsasları

İstiqamətli Hərəkət İndeksi (DMI) tərəfindən yaradılan siqnalları başa düşmək onun ticarətdə effektiv istifadəsi üçün çox vacibdir. +DI, -DI və ADX xətləri arasındakı qarşılıqlı əlaqə bazar tendensiyaları və potensial ticarət imkanları haqqında dəyərli fikirlər təklif edir.

4.2 +DI və -DI krossoverlərinin təhlili

1. +DI-dən yuxarı keçid -DI: Bu, bir qayda olaraq, yüksəliş trendinin gücləndiyini göstərən yüksəliş siqnalı kimi şərh olunur.
2. -DI +Di-dən yuxarı keçid: Ayı siqnalını göstərir, güclənən eniş trendini göstərir.

4.3 Siqnalın təsdiqində ADX-in rolu

1. Yüksək ADX Dəyəri (>25): Yuxarı və ya aşağı güclü tendensiya təklif edir.
2. Aşağı ADX Dəyəri (<20): Zəif və ya yan meyli göstərir.
3. Artan ADX: Trendin yuxarı və ya aşağı olmasından asılı olmayaraq artan trend gücünü nəzərdə tutur.

4.4 Trendin dəyişmələrinin müəyyən edilməsi

1. Yüksələn ADX ilə DMI Krossoveri: Artan ADX ilə birləşən +DI və -DI xətlərinin krossoveri potensial trendin dəyişməsini siqnal edə bilər.
2. ADX Peaking: ADX zirvəyə çatdıqda və aşağı düşməyə başlayanda, bu, tez-tez mövcud tendensiyanın zəiflədiyini göstərir.

4.5 Diapazona bağlı bazarlar üçün DMI-dən istifadə

1. Aşağı və Sabit ADX: ADX-in aşağı və sabit qaldığı diapazona bağlı bazarlarda DMI krossoverləri daha az etibarlı ola bilər.
2. DMI salınımı: Belə bazarlarda DMI xətləri aydın istiqamət olmadan salınmağa meyllidir və bu, trendə əsaslanan ticarət strategiyalarını daha az effektiv edir.

5. DMI-nin Digər Göstəricilərlə birləşdirilməsi

5.1 Göstəricilərin şaxələndirilməsinin əhəmiyyəti

İstiqamət Hərəkəti İndeksi (DMI) tək başına güclü bir alət olsa da, onu digər texniki göstəricilərlə birləşdirmək onun effektivliyini artıra və bazar şəraitinin daha əhatəli görünüşünü təmin edə bilər. Bu çox göstəricili yanaşma siqnalları təsdiqləməyə və yanlış pozitivlərin olma ehtimalını azaltmağa kömək edir.

5.2 DMI-yə əlavə göstəricilər

1. Hərəkətli Ortalar:

• Istifadə: Ümumi trend istiqamətini müəyyənləşdirin.
• DMI ilə birləşmə: DMI tərəfindən göstərilən trendi təsdiqləmək üçün hərəkətli ortalamalardan istifadə edin. Məsələn, ADX-i 25-dən yuxarı olan +DI krossoveri, hərəkət edən ortalamadan yuxarı qiymətlə birlikdə yüksəliş siqnalını gücləndirə bilər.

2. Nisbi Strength Index (RSI):

• Istifadə: Həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şərtlərini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin sürətini və dəyişməsini ölçün.
• DMI ilə birləşmə: RSI, DMI siqnallarını doğrulamağa kömək edə bilər. Məsələn, 70-dən yuxarı RSI oxunması ilə birləşən boğa DMI siqnalı, ehtiyatlılıq siqnalı verən həddindən artıq alış vəziyyətini göstərə bilər.

3. Bollinger Bantlar:

• Istifadə: Qiymətləndirin bazar dəyişkənliyi və həddindən artıq alış/satış şərtləri.
• DMI ilə birləşmə: Bollinger Qrupları DMI siqnallarının dəyişkənlik kontekstini anlamağa kömək edə bilər. Dar Bollinger Bandı daxilində bir DMI siqnalı, qırılma potensialını göstərə bilər.

MACD (Orta yaxınlaşma fikir ayrılığı):

• Istifadə: Trend gücü, istiqaməti, təcil və müddətində dəyişiklikləri müəyyən edin.
• DMI ilə birləşmə: MACD trend dəyişikliklərini təsdiqləmək üçün DMI ilə yanaşı istifadə edilə bilər. Müsbət MACD krossoveri (boğa) -DI-dən yuxarı +DI kəsişməsi ilə birlikdə yüksəliş trendinin güclü göstəricisi ola bilər.

Stokastik Osilator:

• Istifadə: Müəyyən bir bağlanış qiymətini müəyyən bir dövr ərzində onun qiymətləri diapazonu ilə müqayisə edərək təcil izləyin.
• DMI ilə birləşmə: Həm DMI, həm də Stokastik həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satılma şərtlərini təklif etdikdə, bu, daha çox inam təmin edə bilər. trade siqnal.

6. DMI-dən istifadə edərkən risklərin idarə edilməsi strategiyaları

6.1 Ticarətdə Risklərin İdarə Edilməsinin Rolu

Effektiv risklərin idarə edilməsi ticarətdə, xüsusən İstiqamətli Hərəkət İndeksi (DMI) kimi texniki göstəricilərdən istifadə edərkən vacibdir. DMI-nin potensial faydalarını maksimum dərəcədə artırarkən itkilərin azaldılmasına və mənfəətin qorunmasına kömək edir.

6.2 Stop-Loss Sifarişlərinin qurulması

1. Yaradılması Stop-Loss Səviyyəsi:

• Stop-loss sifarişlərini təyin etmək üçün DMI siqnallarından istifadə edin. Məsələn, əgər a trade -DI-dən yuxarı +DI krossoverinə daxil edilir, stop-loss son yelləncəkdən aşağı yerləşdirilə bilər.

2. Arxadakı dayanacaqlar:

• Mənfəəti qorumaq üçün arxadakı dayanacaqları tətbiq edin. Kimi trade lehinə hərəkət edərsə, gələcək hərəkət üçün yer açarkən qazancları bağlamaq üçün zərərin dayandırılması qaydasını uyğun olaraq tənzimləyin.

6.3 Mövqe Ölçüsü

1. Mühafizəkar Mövqe Ölçüsü:

• DMI siqnalının gücünə əsasən ticarət mövqeyinin ölçüsünü tənzimləyin. Daha güclü siqnallar (məsələn, yüksək ADX dəyərləri) daha böyük mövqeləri təmin edə bilər, zəif siqnallar isə daha kiçik mövqeləri təklif edir.

2. diversifikasiya:

• Riskin müxtəlif aktivlər arasında yayılması və ya trades, hətta DMI siqnalları güclü olduqda belə, tək bir mövqe üzərində cəmləşmək əvəzinə.

6.4 Riskin Qiymətləndirilməsi üçün DMI-dən istifadə

1. Trend Gücü və Risk:

• Trendin gücünü qiymətləndirmək üçün DMI-nin ADX komponentindən istifadə edin. Güclü meyllər (yüksək ADX) ümumiyyətlə daha az risklidir, zəif meyllər (aşağı ADX) riski artıra bilər.

2. Dəyişkənlik Təhlili:

• DMI ilə birləşdirin dəyişkənlik göstəriciləri bazar şərtlərini daha yaxşı başa düşmək və risk səviyyələrini tənzimləmək. Məsələn, daha yüksək dəyişkənlik daha sıx stop-lossları və ya daha kiçik mövqe ölçülərini tələb edə bilər.

6.5 Risklərin İdarə Edilməsi üçün Digər Göstəricilərin daxil edilməsi

1. RSI və Aşırı Alınma/Həddindən artıq Satış Şərtləri:

• Artan riski göstərə biləcək potensial geri dönmə nöqtələrini müəyyən etmək üçün DMI ilə birlikdə RSI-dən istifadə edin.

2. Trend Təsdiqi üçün Hərəkətli Ortalar:

• Təmin etmək üçün DMI siqnallarını hərəkətli ortalamalarla təsdiqləyin trades ümumi bazar tendensiyasına uyğundur, beləliklə riski azaldır.